什么是估计标准误差？它有什么作用？

利用WAGEPAN.RAW中的数据。

(i)估计模型

用混合最小二乘法，算出估计值和常见形式的标准误差。

(ii)用随机效应估计(i)中模型(试想v_it=a_i+u_ir)，RE和混合最小二乘估计的β1值比较如何？

(iii)RE和混合最小二乘估计的标准误差一致吗？哪一个更可信？为什么？。

(iv)在(i)、(ii)的估计中加入一完整系列的年份虚拟变量。你在(i)、(ii)中得到的结论有什么变化吗？

(v)现在从(iv)出发，用FE估计模型，指出除年份外的所有解释变量。对年份虚拟变量，FE与RE估计的系数有何不同？

(vi)你能从这个具体例子中得出什么一般结论？