题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当
市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
提问人:网友zx4204
发布时间:2022-01-06
如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A.0.138
B.0.098
C.0.158
D.0.088
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