套利定价理论认为，不同资产之所以有相同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程序相

A.也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论，认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响

B.该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡

C.该理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的

D.该理论认为，不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同

A.讨论资产的收益率如何受风险因素的影响

B.认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素影响

C.认为对于所有不同的资产来说，之所以有不同的预期收益，只是因为对同一风险因素的响应程度不同

D.同时考虑了多种因素对资产收益率的影响

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率(即超过纯粹利率的部分)对于所有不同的资产来说都是相同的。()

A．正确

B．错误

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

关于套利定价理论的说法正确的是()。

A．套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响

B．套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的

C．套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同

D．套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡

(2008年考试真题)建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()。

A．资产组合理论

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．有效市场假说

A．正确

B．错误

套利定价理论认为，不同资产收益率的不同只能通过风险因素对该资产的影响程度的不同来体现。 ()