题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的
违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
提问人:网友lzzyok
发布时间:2022-01-06
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
A.CMRn=1-SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
B.CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C.CMRn=l+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D.CMRn=1+ SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
A.0.17%
B.0.77%
C.36.00%
D.32.00%
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
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