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[主观题]
投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。
（）
提问人：网友linux5151
发布时间：2022-01-06
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A.期望收益率等于12.4%
B.标准差等于14.2%
C.期望收益率等于14%
D.标准差等于12.2%
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第1题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;（3）证券甲和证券乙的相关系数为1;（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（）
第2题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为 0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为 0.45和0.55。刀口么，()。
A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
第3题
某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。
A. 0.090; 0.0081
B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第4题
该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的
比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。
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A．XA、XB可以为负
B．投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB)
C．投资组合P收益率的方差σp2=xA2σA2+xB2σB2
D．XA+XB=1
第5题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第6题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4,证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（）
A.投资组合的系数1.3
B.投资组合的期望收益率等于10%
C.投资组合的标准差等于10%
D.投资组合的变异系数等于1
第7题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。
A.在期望收益率—B系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0.96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
第8题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么()。
A.在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0．96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
第9题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()
A.在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0.96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
第10题
某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：①股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；②股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；③股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票．A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么()。
A.在期望收益率一8系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合8系数等于0．96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
