题目内容
（请给出正确答案）
A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零
B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)
D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小
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A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重
B.当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零
C.在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)
D.在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小
A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比
B.证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C.证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
下列有关β系数的表述，不正确的是（）。
A.资本资产定价模型下，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的卢系数加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的卢系数
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
下列有关β系数的表述，不正确的是()。
A．资本资产定价模型下，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B．在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系 数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β加权平 均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个 股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
A.β系数可以为负数
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险
A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
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