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[单选题]
无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？
A.5.45美元
B.71.34美元
C.8.66美元
D.5美元
提问人：网友chenchenggao
发布时间：2022-01-07
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第1题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
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第2题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
第3题
14. 股票价格为52美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有，应该如何进行套利？
第4题
2. 一 个 3 个 月 期 美 式 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 为 2 0 元 。股 票 价 格 为 2 0 元 ，年 无 风 险 利 率 为 3% (连 续 复 利 ），波 动 率 为 25%。预 计 1 .5 个 月 之 后 有 红 利 2 元 。请 利 用 3 步 的 二 叉 树 图 计 算 期 权 价 格 （需 画 出 树 图 ）。
第5题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
A、1.80
B、1.96
C、2.64
D、3.57
