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CreditMetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）
提问人：网友netweal
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第3题
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
第4题
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（）。 A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（）。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
第5题
CreditMetrics的说法错误的是（)。
CreditMetrics的说法错误的是()。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约率遵从泊松过程
第7题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第8题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第9题
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。 A.资产规模B.信用等级C.盈利水
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。
A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分
