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[多选题]

下列关于缺口分析的理解,正确的有()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

提问人:网友taolin 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列关于久期缺口的理解,正确的有()。 A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银

下列关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加

B.当久期缺El为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

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第2题
下列关于缺口分析的理解,正确的有()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收人下降

E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收人上升

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第3题
下列关于缺口分析的理解正确的有()。

A.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

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第4题
下列关于缺口分析的理解,正确的有 ()。

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

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第5题
下列关于缺口分析的理解,正确的有 ()

A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

B.某时间段的重新定价“缺口”乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口

D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

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第6题
下列关于缺口分析的理解,正确的是()。A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动

下列关于缺口分析的理解,正确的是()。

A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

B.当某一时间段内的负债小于资产时,就产生了负债敏感性缺口

C.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

D.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

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第7题
下列关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少

C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

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第8题
下列关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少

C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

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第9题
下列关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

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第10题
下列关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

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