题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是
0.9,股票Y和股票Z的相关系数是-0.4,股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是()。
A.平均投资于X和Y
B.平均投资于Y和Z
C.平均投资于X和Z
D.全部投资于Z
提问人:网友ningjing
发布时间:2022-01-06
A.平均投资于X和Y
B.平均投资于Y和Z
C.平均投资于X和Z
D.全部投资于Z
Y、Z预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率4%,市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,并据此判断是否值得投资。
三个证券相关系数ρij如下表所示:
证券 | X | Y | Z |
X | 1 | 0.8 | -0.2 |
Y | 0.8 | 1 | -0.2 |
Z | -0.2 | -0.2 | 1 |
该投资组合收益率的标准差σp为( )。
A.0.1313% B.3.62%
C.3.83% D.5.26%
A.5%
B. 10%
C. 5.55%
D. 6.66%
市场投资组合的构成。
Flatland的资本市场有四种证券进行交易:股票X、Y、Z和无风险政府证券。以当前的美元价格估算,这些资产的总市值各为240亿美元、360亿美元、240亿美元和160亿美元。
A.X的风险大于Y
B.Y的风险大于X
C.Z的风险大于Y
D.Y的风险大于Z
A.1.236
B. 0.536
C. 1.506
D. 0.856
A.5%
B.10%
C.5.55%
D.6.66%
A.5%
B. 10%
C. 5.55%
D. 6.66%
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