下列关于计算VAR值的方法,历史模拟法和蒙特卡洛模拟,下列选项说法不正确的是()。
A.历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E.历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
A.历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强
D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险
E.历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等
A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括()。
Ⅰ、参数法
Ⅱ、历史模拟法
Ⅲ、情景分析法
Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。
A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
计算VaR值的基本方法有:()。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛法
C.历史模拟法
D.收益分析法
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括()。
A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
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