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[单选题]
已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为()。
A.0.67
B.0.75
C.0.33
D.0.2
提问人：网友xiaozhan03
发布时间：2022-01-06
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已知某股票的必要收益率为12%,市场组合的平均收益率为16%,无风险报酬为4%,则该股票的β系数为()。
A．0.67
B．0.75
C．0.33
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第2题
已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的p系数为（
已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的p系数为()。
A．0.67
B．0.75
C．0.33
D．0.2
第3题
计算题：
甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%，市场平均股票的必要收益率为12%。
要求：
第5题
某企业预计投资A股票，已知A股票的β系数为1.12，市场组合的平均收益率为12%，市场组合的风险溢酬为8%，则A股票的风险收益率为()。
A.12.96%
B.8.96%
C.12%
D.13.44%
第7题
已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模
型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。
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要求：
（1）确定无风险收益率；
（2）确定市场风险溢酬；
（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；
（4）计算股票价格指数平均收益率；
（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。
第8题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资
本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
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要求：
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)确定证券市场线的斜率和截距；
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的β系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为l6%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；
(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。
第10题
计算题：
某证券市场有A、B、C、D四种股票可供选择，某投资者准备购买这四种股票中的三种组成投资组合。有关资料如下：现行国库券的收益率为10%，市场平均风险股票的必要收益率为15%，已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为2、1.5、1和0.8，假设证券市场处于均衡状态。
要求：
