收益曲线可能的形状,分别是()。
A.平坦型
B.上升型
C.下降型
D.无序型
A.平坦型
B.上升型
C.下降型
D.无序型
A.商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
B.很难控制商业银行的持续期缺口为零
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.持续期缺口模型假设利率是稳定的,但在现实中利率的波动却是非常频繁的
A.如果实际利率的走势与银行的预期相反,银行会发生更大的损失
B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C.未考虑银行资产的市场价值变动情况
D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
A.选择划分银行的净利息差的计划期
B.决定选择净利息差的目标水平
C.对利率的走势进行预期
D.合理调配资产和负债,决定持有敏感性资产和敏感性负债的总额,以扩大净利息差
A.预期利率上升,营造正缺口 B.预期利率上升,营造负缺口
C.预期利率下降,营造负缺口 D.预期利率下降,营造正缺口
A.利率上升,净利息收入增加 B.利率上升,净利息收入减少
C.利率下降,净利息收入上升 D.利率下降,净利息收入下降
A.可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险
B.风险价值分析方法提供了统一的方法来测量风险
C.风险价值概念简单,容易理解,适宜与股东沟通其风险状况
D.风险价值分析方法是基于历史数据,并假定情景并不会发生变化
A.具有动态性和前瞻性的特点,有利于对未来事件的预测与反应
B.如果将战略计划或利润指标与利率风险管理联系起来,运用动态收入模拟模型分析,可以增加前者的实际意义与价值
C.测量现有资产负债静态风险较现金缺口模型精确
D.最终结果容易理解和掌握
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