题目内容
（请给出正确答案）
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有()。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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A.风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险
B.风险识别包括感知风险和识别风险两个环节
C.风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等
D.风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
A.根据压力测试方法分类，可分为敏感性压力测试和情景压力测试
B.根据压力测试目的分类，可分为正向压力测试和反向压力测试
C.压力测试应涵盖各类主要风险和表内外各个主要业务领域
D.为制定流动性规划提供依据
下列关于压力测试的说法．不正确的是（）。
A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查．不断完善其程序
A.在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试
B.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
C.可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
D.压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
E.在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充
A.压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量
B.可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失
C.可以选择历史上极端的情景生成假设
D.商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
E.压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响
A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
A.资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险
B.压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
C.资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响
D.压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景
E.在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
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