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[多选题]
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的本原有（）。
A.组成指数的成分股太多
B.组成指数成分的基数值不断变化
C.股票市场的波动性
D.复制时产生零碎股
提问人：网友zuizui4900
发布时间：2022-01-06
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更多“在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致…”相关的问题
第1题
准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时，买进或卖出与其相对应的股票组合。
如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者在未来的走势或回报不一致，就会导致模拟误差。（）
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第2题
股指期货的反向套利操作是指（）。A.买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约B.卖出近期股
股指期货的反向套利操作是指（）。
A.买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
B.卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的现货股票，同时买入指数期货合约
D.买进股票指数所对应的现货股票，同时卖出指数期货合约
第5题
为实现模拟指数的目的，发起人将组合基础指数的成分股票，然后将构成指数的股票种类及权数交付
受托机构托管形成信托资产。当指数编制机构 对样本股票或权数进行调整时，受托机构必须对信托资产进行相应调整，同时在二级市场进行买进或卖出，使ETF 的净值与指数始终保持联动关系。（）
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第6题
在股指期现套利交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过()进行套利。
A.同时买进股票现货和股指期货
B.同时卖出股票现货和股指期货
C.卖出股指期货，同时买进股票现货
D.买进股指期货，同时卖出股票现货
第7题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）
A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
第8题
阅读材料，回答下列问题：9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能
阅读材料，回答下列问题：
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2．24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的G系数为0．9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。
该基金需要卖出（）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。 查看材料
A.160
B.172
C.184
D.196
第9题
如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差。这种误差，通常称为（）。
A.模拟误差
B.套利误差
C.测量误差
D.其他误差
第10题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，
桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
(1)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该()。
A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
(2)交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易()港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
