题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
提问人：网友wuliao9374
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回…”相关的问题
第2题
某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （）。
A.0．05
B.0．10
C.0．15
D.0．20
第3题
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第4题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，
则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为()。
点击查看答案
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
第5题
某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.11
C.0.15
D.0.2
第6题
某1年期零息债券的年收益率为16． 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()
A.0．05
B.0．10
C.0．15
D.0．20
第7题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
第9题
某1年期零息债券的年收益率为18．2%，假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()
A.0． 05
B.0．10
C.0．15
D.0．20
第10题
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
