题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险（）各项资产风险的加权之和。
A.大于
B.小于
C.等于 -
D.大于等于
提问人：网友lwhsy59
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.-1
B.0
C.1
D.大于1
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风…”相关的问题
第2题
下列关于投资组合的表述，正确的是()。
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
第3题
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。
A.二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系
B.二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系
C.二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系
D.二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
第4题
下列关于证券投资组合的表述中，正确的是()。
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除非系统风险，但无法消除系统风险
B.当相关系数小于1时，投资组合收益率小于组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.当相关系数小于1时，投资组合风险小于组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是系统风险
第5题
下列关于投资组合的表述，正确的有()。
下列关于投资组合的表述，正确的有（)。
点击查看答案
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，他们的组合可以完全消除风险
第6题
关于证券组合线，下列说法正确的是()．
A.相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B.相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C.在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险
D.当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
第7题
关于两种资产的相关性，下列说法正确的有（）。
A.相关系数是度量两种资产相互关系的绝对数
B.相关系数是度量两个变量相互关系的相对数
C.如果两种资产收益率的相关系数等于+1，表明它们之间完全正相关
D.如果两种资产收益率的相关系数等于－1，表明它们之间完全负相关
第8题
下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是()。
A.除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本市场线上的投资
B.当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的
C.若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消
D.风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
第9题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ()。
A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第10题
下列关于相关系数的说法，不正确的是（)。
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
