资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。()A.正确B.错误
资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。 ()
A.正确
B.错误
资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。 ()
A.正确
B.错误
A.大类资产的历史表现
B.投资组合中所占比例
C.风险承受能力
A、资产配置是投资过程中最重要的环节之一,对投资组合业绩的贡献率达到80%以上
B、其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系,与投资者的特征和需求密切相关
C、从实际投资的需求来看,资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资子者的风险偏好为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占的比重,从而降低投资风险提高投资收益
D、需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素
恒定混合策略对资产配置的调整基础在于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动。 ()
A.正确
B.错误
A.投资者的资产规模
B.投资者的风险承受能力
C.效用函数
D.期望函数
A.正确
B.错误
A.与战略性资产配置过程相比,战术性资产配置策略在动态调整资产配置状态时,需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况,但没有再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生了变化
B.动态资产配置实质上假定投资者的风险承受能力与效用函数是较为稳定的,在新形势下没有发生大的改变,于是只需要考虑各类资产的收益情况变化
C.在风险承受能力方面,动态资产配置假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者更多地投资于风险资产
D.动态资产配置的核心在于对资产类别预期收益的动态监控与调整,而忽略了投资者是否发生变化
A.最高收益率
B.最低风险
C.最优回报率
D.次优回报率
A.投资者能够获利高收益
B. 与投资者的风险承受能力一致
C. 投资组合能够履行义务
D. 投资者(或资产拥有者)长期成本最低
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