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《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（)A．正确B．错误
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ()
A．正确
B．错误
提问人：网友lwhsy59
发布时间：2022-01-06
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第2题
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险
评估技术的说法，错误的是（）
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A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞？马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重耍基石
B.威廉？夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系
C.1973年，费雪？布莱克、麦隆-舒尔茨、罗伯特？默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
第3题
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险
评估技术盼说法，错误的是（）。
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A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系
C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
第4题
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险
评估技术的说法，错误的是（）
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A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
C.1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
第10题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，
银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）
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