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[主观题]

交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率,由于每只股票有多个期权在交易,因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率

提问人:网友ygyg5530 发布时间:2022-01-07
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第1题
下列因素对期权价格的影响,表述正确的是()。

A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大

B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响

C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升

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第2题
在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之减小。
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第3题
一个欧式看涨期权和一个欧式看跌期权具有相同的执行价格和到期期限。看涨期权的隐含波动率为30%,
看跌期权的隐含波动率为25%。你会进行什么样的交易?

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第4题
某股票当前价为50元,无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元,隐含波动率
为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9,隐含波动率为30.77,期权价格与BS公式的理论价格一致。()

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第5题
由于未来波动率无法在市场上直接观察到,交易员往往从市场上交易的标准期权的价格,通过B-S-M模型反推波动率,这样得到的波动率称为历史波动率。
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第6题
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()

A.期权价格与股票价格

B.期权价格与行权价格

C.期权隐含波动率与行权价格

D.期权隐含波动率与股票价格

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第7题
看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的:
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第8题
某些期权报价软件通过隐含波动率对期权进行报价。
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第9题
下列期权属于欧式期权的有()。

A.CBOE股票期权

B.上海证券交易所个股期权

C.中国平安股票期权

D.上汽集团股票期权

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第10题
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。A.历史波动率B.价格波动率C.隐含波动率D.数据波动率

市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。

A.历史波动率

B.价格波动率

C.隐含波动率

D.数据波动率

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