题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率,由于每只股票有多个期权在交易,因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率
提问人:网友ygyg5530
发布时间:2022-01-07
A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是()。
A.历史波动率
B.价格波动率
C.隐含波动率
D.数据波动率
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