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[多选题]

使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括()。

A.专家判断法

B.历史违约经验

C.统计模型

D.外部评级映射

E.情景模拟法

提问人:网友zouweijun 发布时间:2022-01-06
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第1题
《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用的方法包括()。

A.统计违约模型

B.内部违约经验

C.映射外部数据

D.高级计量法

E.信用评分模型

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第2题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法包括()。

A.统计模型

B.VAR法

C.历史违约经验

D.外部评级映射

E.五级分类法

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第3题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约
概率,常用方法的方法不包括()。

A.VaR法

B.统计模型

C.历史经验违约率

D.外部评级映射

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第4题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用
方法的方法不包括()。

A.统计模型

B.VAR法

C.历史违约经验

D.外部评级映射

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第5题
下列关于违约概率的说法,正确的有()。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

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第6题
下列关于违约概率的说法,不正确的有()

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

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第7题
实施内部评级法的商业银行可用()估计其各信用等级借款人所对应的违约概率

A.内部违约经验

B.映射外部数据

C.外部违约经验

D.映射内部数据

E.统计违约模型

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第8题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()。

A.违约风险暴露

B.专家判断法

C.映射外部数据

D.内部违约经验

E.统计违约模型

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第9题
计算借款人违约概率的方法包括() A.根据历史违约经验 B.利用统计模型 C.外部评级

计算借款人违约概率的方法包括()

A.根据历史违约经验

B.利用统计模型

C.外部评级映射

D.内部评级法

E.专家判断法

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第10题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()等与数据基础一致的技术估计平均违约概率

A.风险评估模型

B.外部环境分析

C.内部违约经验

D.映射外部数据

E.统计违约模型

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