题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（）

提问人：网友zzsufo 发布时间：2022-01-06

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第1题

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VaR方法

可以度量不同市场中的总风险。

A.名义值法

B.敏感性分析方法

C.波动性测量

D.VaR方法

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第3题

测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失，从而度量风险的方法称为（）

A.名义值法

B.敏感性方法

C.波动性方法

D.VaR方法

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第4题

就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A.VaR方法

B.名义值法

C.敏感性方法

D.波动性方法

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第5题

度量投资风险的方法中，（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A.名义值法

B.敏感性法

C.波动性法

D.VaR法

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第6题

（）就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A. 名义值法

B. 敏感性方法

C. 波动性方法

D. VaR

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第7题

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。

A.最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失

B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

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第8题

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。

A.最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失

B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

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第9题

下列选项中不属于风险度量方法的是()。

A.波动性分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.名义值方法

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第10题

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？()

A.波动性方法

B.名义值方法

C.弹性分析

D.敏感性分析

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