题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下关于相关系数的表述，正确的是 （）。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
提问人：网友darkbird
发布时间：2022-01-06
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A.-1～1
B.-0.5～0.5
C.0～1
D.-1～0
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第3题
关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市
关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）
I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
II.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
III.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
IV.除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A．III、IV
B．I、II、IIII、V
C．II、IV
D．II、III、IV
第4题
资产A和资产B是两种资产，若他们的收益率相关系数为0.8，关于两者收益率的关系，以下表述正确的是（）
A．资产A和资产B无线性相关关系
B．资产A和资产B之间完全独立
C．资产A和资产B负相关
D．资产A和资产B正相关
第5题
以两种证券的组合为例，关于投资分散化对风险的影响，以下表述正确的是：
A.投资分散化不能有效地降低风险
B. 投资分散化可以完全消除风险
C. 随着风险小的资产投资比重增加，组合风险逐渐上升
D. 除非相关系数为1，通过证券组合可以降低风险
第6题
关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是（）
A、资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高
B、资产收益之间的相关系数越小，在相同收益率情况下组合风险越高，组合效用越高
C、资产收益之间的相关系数越大，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越低
D、资产收益之间的相关关系越小，在相同收益率情况下组合风险越小，组合效用越高
第7题
以下哪项关于相关系数和投资组合回报波动性的表述，恰当的描述了由有限数量、不同行业的股票组成的投资组合（）
A.低相关系数，低回报波动
B.低相关系数，高回报波动
C.高相关系数，高回报波动
D.高相关系数，低回报波动
第8题
关于现代投资组合理论中的资产收益相关性，以下表述正确的是（）
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时，说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
第9题
关于复利计算公式中的相关系数以下表述正确的有（)。
A.一次支付终值系数与一次支付现值系数互为倒数
B.等额年金现值系数与等额年金终值系数互为倒数
C.等额年金终值系数与偿债资金系数互为倒数
D.资金回收系数与等额年金现值系数互为倒数
E.一次支付终值系数与资金回收系数互为倒数
第10题
关于一元线性回归的正确表述是（）。 A．用来计算相关系数B．是描述两个变量之间相关关
关于一元线性回归的正确表述是（）。
A．用来计算相关系数
B．是描述两个变量之间相关关系的最简单的回归模型
C．只涉及一个自变量
D．使用最小二乘法确定一元线性回归方程的系数
E．用来验证相关系数
