题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下为单因子的经济体下的数据，且所有投资组合都达到好的风险分散效果：投资组合期望报酬 beta A 8% 1.5 B 5% 0 假设今有另一个投资组合E，其beta值为0.5，期望报酬为7%。试问是否存在套利机会？

A.是，因为组合E的预期报酬应为6%

B.是，因为组合E的预期报酬应为7.5%

C.是，因为组合E的预期报酬应小于5%

D.无法从题目信息判断

提问人：网友chenxiachina 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

确定市场风险溢价。

在一个经济体中，某时期的市场投资组合的预期收益率为0.25，同一时期市场投资组合收益率的标准差为0.25，交易商对风险的平均厌恶程度为3。如果政府想发行同样时期的无风险零息债券，每份债券的面值为10万美元，政府预期每份债券可卖多少钱？

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第2题

在证券投资组合问题中，风险可以有不同的定义，只要能够度量随机变量的波动情况就可以。

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第3题

下列关于金融市场的功能的说法，正确的有（）

A.金融市场参与者通过组合投资可以分散系统风险

B.货币资金融通功能是金融市场最主要、最基本的功能

C.金融市场具有决定利率、汇率、证券价格等重要价格信号的功能

D.金融市场借助货币资金的流动和配置可以影响经济结构和布局

E.通常货币资金总是流向最有发展潜力、能为投资者带来最大利益的地区、部门和企业，从而达到资金配置的功能

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第4题

承上题，如何建构此一套利策略?

A、在组合E中卖$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中买$1

B、在组合E中买$1，并在由(1/3A和2/3B)组成的投资组合中卖$1

C、在组合E中卖$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中买$1

D、在组合E中买$1，并在由(2/3A和1/3B)组成的投资组合中卖$1

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第5题

在无风险报酬为6%、市场报酬率为15%下，有一beta为1.2，股价为$25且在下一年度会发$1股利的股票。今有一投资人认为此股在年底时股价将上升为$28，则他会采取何项措施：

A、市场上股价被高估，所以应买入

B、市场上股价被高估，所以应放空

C、市场上股价被低估，所以应买入

D、市场上股价被低估，所以应放空

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第6题

若风险性基金的机率分布状况如下表所示：期望报酬标准偏差相关系数股票基金(E) 0.13 20% 0.3 债券基金(D) 0.08 12% 假设短天期国库券(T-bill)利率为6%，风险趋避系数为3。有一投资人计划将他的所有财富投入到在股票、债券与短天期国库券上。则该投资人在短天期国库券上的投资比例应为何?

A、17%

B、26%

C、74%

D、83%

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第7题

承上题，投资人在股票基金与债券基金上的投资比例分别为何?

A、13%在股票；61%在债券

B、19%在股票；55%在债券

C、55%在股票；19%在债券

D、61%在股票；13%在债券

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第8题

请问该资产的持有者，有权利而非义务，支付一笔事先约定好的价格，在到期日当天或之前获取目标资产，指的是何种资产?

A、买权

B、卖权

C、期货

D、远期合约

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第9题

请问价内(in-the-money)的卖权的条件?

A、执行价格 < 目标资产价格

B、执行价格 > 目标资产价格

C、执行价格 = 目标资产价格

D、执行价格 ≦目标资产价格

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