一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约，购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天，股指下跌到969.2，则该经理需要支付的金额为()万美元。 2022-01-06 延期5年连续变化的年金共付款6年，在时刻t时的年付款率为(t+1)²，t时刻的利息度为1/(1+t)，则该年金的现值等于() 2022-01-06 李先生在2010年10月26日收盘时购得某银行的股票1万股，每股为7.35元人民币，到2010年11月25日收盘时将这1万股股票以每股7.41元的价格售出。则李先生在这个月的投资收益率为()。 2022-01-06 下列不属于一份远期利率协议应该包含的要素是()。 2022-01-06 1、某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为1.61USD/GBP，则该公司将()。 2022-01-06 某贷款人年初贷出100000元，本金年利率为8.5%，期限为10年。借款人以年金方式于每年年末还款一次，每次还款额相等。设所还款项的再投资年利率为5.2%，则该贷款人的年投资收益率为()。 2022-01-06 在一个两期的二叉树模型中，已知：(1)每期时间为6个月;(2)股票无分红，当前价格为50元;(3)每期后，股票价格只有两种可能：要么上涨到期初价格的1.2倍，要么下降到期初价格的0.9倍;(4)市场无风险连续复利为8%。计算执行价为65元的一年期美式看跌期权的价格为()元。 2022-01-06 考虑下面的普通互换，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次(180/360)，从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR为每年7.35%。名义本金为2500万美元，则A方的净支付是()美元。 2022-01-06 对一个欧式看跌期权，已知：(1)股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%;(2)期限为6个月;(3)执行价为17元;(4)市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为()元。 2022-01-06 一项面值为100元的10年期债券，每年计息两次的年名义票息率为8%，债券的价格是90元，此时债券的每年计息两次的年名义收益率为i1;若息票只能以每年计算两次的年名义利率6%进行再投资，此时的债券的每年计息两次的年名义利率为i2，则i1-i2=() 2022-01-06