题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
随着证券组合中证券数目的增加,证券组合的β系数将()
A.明显增大
B.明显减小
C.不会显著变化
D.先增大后减小
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.明显增大
B.明显减小
C.不会显著变化
D.先增大后减小
证券A和B组成的证券组合P中,相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着的增大,弯曲程度将增加。()
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
C.A
D.通过增加β系数较小的证券比重,可以降低组合β系数,投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数,权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.证券组合的β值测度证券组合的系统风险,而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.证券组合的β值测度证券组合的系统风险,而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而上升。()
A.正确
B.错误
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