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[判断题]

债券的久期越大,利率的变化对该债券价格的影响也越大。()

提问人:网友xia2020 发布时间:2022-01-07
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第1题
久期和债券的剩余年限及票面利率成正比。
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第2题
久期和债券的到期收益率成正比。
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第3题
零息票债券的久期等于到它的到期时间。
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第4题
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第5题
凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期不变,票面利率越大,凸性越大。利率下降时,凸性增加。
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第6题
久期具体有哪些应用价值?举例说明。
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第7题
如果修正持久期相同,凸性越小越好。
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第8题
久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。
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第9题
航空公司的股票收益与居民供电公司的股票收益应该会随着 GDP 增长率的上升而

A、都上升

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C、前者上升,后者下降

D、前者下降,后者上升

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第10题

什么是久期和凸性,它们有什么区别和联系?

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