题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
零息票债券的久期等于到它的到期时间。()
提问人:网友xia2020
发布时间:2022-01-06
A. 久期法则一,零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流,所以这笔现金流的权重为1,而且现金流发生的时间为到期时间,所以,零息债券的久期等于它的到期时间
B. 久期法则二,到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
C. 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券,当其到期时间增加1年时,它的久期增长少于1年
D. 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性较高
E. 无期限债券的久期为(1+y)/y
A、如果利率下跌0.1%,该债券价格会上涨0.258%
B、如果利率下跌0.1%,该债券价格会上涨0.258元
C、如果利率上涨0.1%,该债券价格会下跌2.58%
D、如果利率上涨0.1%,该债券价格会下跌2.58元
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