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第2题
牛市价差由——组成。
A、较低执行价格的看涨期权的多头
B、较低执行价格的看涨期权的空头
C、较高执行价格的看涨期权的空头
D、较高执行价格的看涨期权的多头
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第3题
运用动态复制方法推导B-S-M期权定价方程的时候,无风险组合由——构成。
A、股票的多头
B、看涨期权的多头
C、看涨期权的空头
D、股票的空头
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第4题
金融资产定价基本原理包括:
A、存在一个等鞅测度、这个测度是唯一的
B、在这个测度下标的资产的贴现价格是上鞅
C、在这个测度下标的资产的贴现价格是鞅
D、不存在一个等鞅测度、这个测度是唯一的
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第5题
B-S-M期权定价模型的假设包括:
A、标的资产符合维纳过程
B、允许卖空
C、标的资产可以无限细分
D、市场无摩擦
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第6题
B-S-M期权定价模型的风险中性定价运用到的知识有:
A、哥萨诺夫定理
B、拉东尼可迪姆导数
C、法卡斯定理
D、詹森不等式
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第7题
隐性差分的优势有:
A、绝对稳定
B、计算复杂
C、网格比不受限制
D、相对稳定
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第8题
信用衍生品包括:
A、信用违约互换
B、MBS
C、总收益互换
D、信用价差
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第10题
由于大多数期货合约都是对冲平仓,实物交割所占比例很小,因此实物交割可有可无。
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