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[单选题]

运用动态复制方法推导B-S-M期权定价方程的时候,无风险组合由——构成。

A.股票的多头

B.看涨期权的多头

C.看涨期权的空头

D.股票的空头

提问人:网友tianfu200 发布时间:2022-01-07
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  • · 有4位网友选择 D,占比50%
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匿名网友 选择了B
[13.***.***.200] 1天前
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[23.***.***.135] 1天前
匿名网友 选择了B
[13.***.***.200] 1天前
匿名网友 选择了D
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匿名网友 选择了C
[107.***.***.89] 1天前
匿名网友 选择了D
[56.***.***.252] 1天前
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[145.***.***.212] 1天前
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第1题

A、瞬时调整

B、不需要调整

C、间隔性调整

D、到期日调整

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第2题
常见的期权定价模型有()等。

A. Black-Scholes期权定价方法

B. 二叉树期权定价方法

C. 蒙特卡罗定价方法

D. 鞅定价方法

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第3题
金融资产定价基本原理包括:

A、存在一个等鞅测度、这个测度是唯一的

B、在这个测度下标的资产的贴现价格是上鞅

C、在这个测度下标的资产的贴现价格是鞅

D、不存在一个等鞅测度、这个测度是唯一的

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第4题
B-S-M期权定价模型的假设包括:

A、标的资产符合维纳过程

B、允许卖空

C、标的资产可以无限细分

D、市场无摩擦

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第5题
B-S-M期权定价模型的风险中性定价运用到的知识有:

A、哥萨诺夫定理

B、拉东尼可迪姆导数

C、法卡斯定理

D、詹森不等式

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第6题
隐性差分的优势有:

A、绝对稳定

B、计算复杂

C、网格比不受限制

D、相对稳定

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第7题
信用衍生品包括:

A、信用违约互换

B、MBS

C、总收益互换

D、信用价差

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第8题
外汇互换仅交换本金,不交换利息。
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第9题
由于大多数期货合约都是对冲平仓,实物交割所占比例很小,因此实物交割可有可无。
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第10题
非利率期货的套期保值的类型由期货市场的初始头寸决定。
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