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[主观题]
在法人客户评级模型中，（)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率．A． Altman的Z
在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率．
A． Altman的Z计分模型
B．Risk Calc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
提问人：网友linfangdu
发布时间：2022-01-06
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A.内部控制
B.薪酬设计
C.公司策略
D.风险管理机制
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第2题
对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是（）。
A.道德风险
B.平均保险
C.逆向选择
D.控制风险
第3题
根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约？（）
A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
第4题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
第5题
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
第7题
目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。
A.采用精确的定量分析方法
B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.采取平等原则对待所有风险
第8题
下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
第9题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D.商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
