题目内容
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[主观题]
下列关于VaR的说法，正确的有()。
下列关于VaR的说法，正确的有（)。
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于VaR的说法，正确的有()。
A.置信水平越高，VaR越高
B.置信水平越高，VaR越低
C.持有期越长，VaR越高
D.持有期越长，VaR越低
E.VaR与置信水平无关，与持有期有关
第3题
下列关于VAR的说法，正确的有()。
A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
第4题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑到"肥尾"现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布．不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险
第5题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第6题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（） A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）
A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要
C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
第7题
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
第8题
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）
A．Credit Metrics的本质是VaR模型
B．Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C．Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D．Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E．在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
第9题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，千作量十分繁重
