下列关于VaR的说法,正确的有()。
A.置信水平越高,VaR越高
B.置信水平越高,VaR越低
C.持有期越长,VaR越高
D.持有期越长,VaR越低
E.VaR与置信水平无关,与持有期有关
A.置信水平越高,VaR越高
B.置信水平越高,VaR越低
C.持有期越长,VaR越高
D.持有期越长,VaR越低
E.VaR与置信水平无关,与持有期有关
A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E.VaR只用作市场风险计量与监控
A.考虑到"肥尾"现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布.不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有()
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要
C .如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,千作量十分繁重
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