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[主观题]
解释如何利用看跌期权来构造激进性（aggressive)熊市价差。
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提问人：网友lilidong321
发布时间：2022-01-06
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第7题
考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易，该股票无股利支付。三种合约到期日均为T，看涨期权和看跌期权的执行价格都为X，期货价格为F。证明如果X=F，则看涨期权价格等于看跌期权的价格。利用平价条件来证明。
第8题
投资者预期股票价格上涨，可以通过（)，构造牛市价差期权。 Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较
投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。 Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
第10题
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与（)相同的盈亏。A．看涨期权多头B．看涨期权空头
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与()相同的盈亏。
A．看涨期权多头
B．看涨期权空头
C．看跌期权多头
D．看跌期权空头
