题目内容
（请给出正确答案）
A.市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C.在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D.在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
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更多“下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢…”相关的问题
（1）投资组合的β系数；
（2）投.资组合的报酬率
在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常()。
A．被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B．在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C．在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D．在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
A.选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B.选择国库券利率比较适宜
C.必须选择实际的无风险利率
D.政府债券的未来现金流，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是（）。
A.选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B.选择国库券利率比较适宜
C.必须选择实际的无风险利率
D.政府债券的未来现金流，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
下列关于行为资产定价模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ 行为资产定价模型是行为金融理论之核心 Ⅱ 资本资产定价模型是对行为资产定价模型的扩展 Ⅲ 在BAPM模型中，投资者被划分为信息交易者和噪声交易者 Ⅳ 行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.在市场无套利的前提下，无风险资产能获得比无风险收益率更高的收益
B.通过构造股票和期权的组合，仍然无法消除所有的风险
C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产产生的红利相同
D.股票价格遵循几何布朗运动
下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是()。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．无风险资产的β值为零
C．资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合
D．市场组合的β值为1
A.要求市场均衡
B.利用基于微观变量的风险溢价
C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
D.不需要关于市场投资组合的严格的假设
A.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
B. 若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险
C. 在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β较大
D. 股票的预期收益率与β值线性相关
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