题目内容
（请给出正确答案）
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
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A.不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
B.信息在市场中自由流动
C.任何证券的交易单位都是无限可分的
D.市场只有一个无风险借贷利率
以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是()。
A．信息在市场中自由流动
B．任何证券的交易单位都是无限可分的
C．市场只有一个无风险借贷利率
D．在借贷和卖空上有限制
下列关于行为资产定价模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ 行为资产定价模型是行为金融理论之核心 Ⅱ 资本资产定价模型是对行为资产定价模型的扩展 Ⅲ 在BAPM模型中，投资者被划分为信息交易者和噪声交易者 Ⅳ 行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的是()。
A．确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近一两年较短的预测期长度
B．确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年 份作为预测期长度
C．应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表
D．在确定收益计量的时问间隔时，通常使用年度的收益率
资本资产定价模型是确定普通般资本成本的方法之一，以下说法中正确的说法是（）。
A.确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近l—2年较短的预测期长度
B.确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当’使用变化后的年份作为预测期长度
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表
D.在确定收益计量的时间问隔时，通常使用年度的收益率
以下有关资本资产定价模型中的资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是()。
A.信息在市场中自由流动
B.任何证券的交易单位都是无限可分的
C.市场只有一个无风险借贷利率
D.在借贷和卖空上有限制
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A．在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C．套利定价理论增大了理论的适用性
D．在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A．信息向市场中的每个人自由流动
B．任何证券的交易单位都是无限可分的
C．市场只有一个无风险借贷利率
D．在借贷和卖空上有限制
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
A.资本资产定价模型的定义是具体的
B.资本资产定价模型的定义是抽象的
C.套利定价模型的定义是具体的
D.套利定价模型的定义是抽象的
A.资本资产定价模型(APM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
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