题目内容
（请给出正确答案）
A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。
A．构建投资组合可以降低系统风险
B．构建投资组合一定会减少非系统风险
C．投资组合里的资产越多越好
D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
下列关于套利组合的说法正确的有()。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
A．是一个期望收益率
B．是一个加权平均的收益率
C．是投资组合中所有投资项目的平均收益率
D．计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
E．是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
A．投资组合中持有的资产种类越多，风险分散效应越大
B．投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数，加上两种资产的协方差
C．投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D．投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。 Ⅰ 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ 贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ 贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算 Ⅳ 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A．当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B．当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C．当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D．证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A．基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
B．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉
C．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
D．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险
D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
下列关于可行域的说法中，正确的有()。 Ⅰ 可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 Ⅱ 如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 Ⅲ 可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 Ⅳ 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A．风险是指对投资者预期收益的背离
B．证券投资的风险就是证券收益的不确定性
C．系统性风险是可以投资组合而避免的
D．非系统风险是可以投资组合来避免的
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