题目内容
（请给出正确答案）
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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更多“下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有（)。A.当相关…”相关的问题
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A.离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B.组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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