题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。

A.参数法

B.久期分析法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

提问人：网友18***122 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“下列不属于最常用的VaR估算方法的是（)。A、参数法B、久期…”相关的问题

第1题

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.参数法

B.久期分析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.历史模拟法

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第2题

下列不是最常用的VaR估算方法的是（)。A.蒙特卡洛模拟法B.参数法C.历史模拟法D.压力测试法

下列不是最常用的VaR估算方法的是()。

A.蒙特卡洛模拟法

B.参数法

C.历史模拟法

D.压力测试法

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第3题

下列不属于VaR估算方法的是（)。A.参数法B.基数法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法

下列不属于VaR估算方法的是()。

A.参数法

B.基数法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第4题

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。

A.最小二乘法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛摸拟法

D.参数法

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第5题

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.市盈率法

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第6题

关于风险价值（VaR）,以下表述错误的是（）

A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B.考查区间通常很短

C.是计量信用风险的主要指标

D.对风险进行量化和测度

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第7题

下列关于常用的VaR估算方法-参数法的说法中，正确的是（）

A.参数法又称为方差-协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

B.参数法又祢为方差-协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的计算，模拟出来未来的风险因子收益变化

C.参数法又称为方差-协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

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第8题

下列选项中，不属于常用的流动资金估算方法的是（）。

A.比例系数法

B.资产负债表法

C.分项详细估算法

D.因素分析法

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第9题

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C.蒙特卡洛模拟法计算量超大

D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

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第10题

关于常用的VaR估值方法——参数法的说法，正确的是（）

A．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据估算，模拟出未来的风险因子收益变化

B．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设

C．参数法又称为蒙特卡洛模拟法

D．参数法又称为方差——协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

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