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[主观题]
下列不是最常用的VaR估算方法的是（)。A.蒙特卡洛模拟法B.参数法C.历史模拟法D.压力测试法
下列不是最常用的VaR估算方法的是()。
A.蒙特卡洛模拟法
B.参数法
C.历史模拟法
D.压力测试法
提问人：网友jiaoer234
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.参数法
B.久期分析法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
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第2题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法
下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。
A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模拟法
D.历史模拟法
第4题
下列关于常用的VaR估算方法-参数法的说法中，正确的是（）
A.参数法又称为方差-协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又祢为方差-协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的计算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差-协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
第5题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
第7题
关于常用的VaR估值方法——参数法的说法，正确的是（）
A．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据估算，模拟出未来的风险因子收益变化
B．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
C．参数法又称为蒙特卡洛模拟法
D．参数法又称为方差——协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
第8题
关于常用的VAR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（）
A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
