题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

市场组合的β值为（)。

A.0

B.以上各项均不正确

C.1

D.-1

提问人：网友吴欢 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

关于表中市场组合的β值,正确的是（)A．市场组合的β值为-1B．市场组合的β值为0C．市场组合的β值为1D．

关于表中市场组合的β值,正确的是()

A．市场组合的β值为-1

B．市场组合的β值为0

C．市场组合的β值为1

D．市场组合的β值为2

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第2题

对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是()为最好。

A.+1.00

B.+0.50

C.0

D.– 1.00

E.以上各项均不正确

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第3题

当CMYK各项值均为100%时，表示（）

A.黑色

B. 白色

C. 灰色

D. 以上均不正确

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第4题

假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()

A.大于零

B.等于零

C.等于两种证券标准差的和

D.等于1

E.以上各项均不正确

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第5题

盖髓的氢氧化钙制剂的pH值为（)A．4.5～6.5B．6.5～7C．9～12D．12以上E．以上均不正确

盖髓的氢氧化钙制剂的pH值为()

A．4.5～6.5

B．6.5～7

C．9～12

D．12以上

E．以上均不正确

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第6题

可分散化的风险是指()

A.公司特殊的风险

B.β

C.系统风险

D.市场风险

E.以上各项均不正确

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第7题

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当

市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

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第8题

期望收益率-贝塔的关系()。

A.是CAPM模型最常用的一种表示方法

B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值

C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合

D.以上各项均正确

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第9题

β是用以测度()

A.公司特殊的风险

B.可分散化的风险

C.市场风险

D.个别风险

E.以上各项均不正确

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第10题

具有择时能力的基金经理能够在（)。A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

具有择时能力的基金经理能够在()。

A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值

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