题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

信用计量模型（Creditmetrics）的核心是（)。

A.计算预期违约频率EDF

B.计算风险价值VaR

C.计算主要财务比率

D.蒙特卡罗模拟法

提问人：网友liuds04 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

E. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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第2题

信用风险暴露分类是信用风险加权资产计量和信用风险管理的重要基础()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

以下关于信用风险经济资本计量基数的正确表述有()。

A.正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额

B.关注类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备

C.次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备

D.可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备

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第4题

下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

A. 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险

B. 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险

C. 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求

D. 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

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第5题

Z计分模型是一种以()为基础的多变量信用评分模型,Z值越大,信用就();Z值越小,信用就()。

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第6题

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？

A、KMV模型

B、方差协方差模型

C、历史模拟法

D、蒙特卡洛模拟

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第7题

各种风险之间不是相互独立的，比如利率风险与信用风险常呈现（）

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第8题

VaR计算的参数有（）和（）

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第9题

风险管理过程包括（）个步骤

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