题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

提问人：网友two141 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。 A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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第2题

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差—协方差法C.历史模拟法D.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差—协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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第3题

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第4题

常用的风险价值模型技术主要有()Ⅰ、方差-协方差法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、蒙特卡洛法Ⅳ、预期理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第5题

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第6题

下列()不属于汇率风险VAR计算模型。

A.预期理论

B.历史模拟法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

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第7题

目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A.方差－协方差法

B. 违约概率

C. 历史模拟法

D. 蒙特卡洛法

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第8题

目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

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第9题

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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第10题

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

A.方差-协方差法

B. 历史模拟法

C. 蒙特卡罗法

D. CreditMetrics模型

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