题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
美式看跌期权的Theta一定是负值。
提问人:网友lzs_123
发布时间:2022-01-07
A、期权多头方的Theta通常是正值
B、如果用绝对值来衡量,短期平值期权的Theta值最大
C、无论是看涨期权还是看跌期权,Gamma的符号总为负
D、平值期权的Gamma最小,实值期权的Gamma接近1,虚值期权的Gamma接近0
A、基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
B、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权永远不应该提前行使
C、基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
D、在没有预期股息的情况下,基于股票的美式看涨期权很可能会提前行使
A、随着时间的延长,期权价格增加
B、执行价格越高,期权价格越低
C、股票价格越高,期权价格越高
D、在除息日后,红利的发放引起股票价格降低,看涨期权价格降低
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