题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
关于Theta性质的说法错误的是()
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-07
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
B、研磨机的对剖管可过滤>0.2mm以上的粒子
C、研磨机电机与研磨机为带传动
D、研磨机研磨的是二氧化钛粒子
A.在一般的单质中,元素原子的氧化数指定为0
B.在一般化合物中,氢原子的氧化数指定是+1
C.氧原子的氧化数指定是-2
D.在中性分子中,各元素原子氧化素的代数和是0
B.本来原料是三餐的保质期,贴两餐用完也没问题
C.七彩标签过期,可视情况,将过期七彩贴撕掉,更换新标签
D.冷冻产品放冷藏冰箱,不用贴解冻标签
A、期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度
B、看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大
C、对于欧式看涨期权,利率越高,期权价值越低
D、对于美式期权,theta值总为负
A、平值看涨期权delta约为0.5
B、平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C、平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D、平值看跌期权delta约为-0.5
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