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（请给出正确答案）
[单选题]
已知股票A的β值为1.2，股票B的β值为1，市场指数组合的标准差为25%，则两证券的协方差为（）。
A.0.075
B.0.052
C.0.034
D.0.042
提问人：网友e0easy
发布时间：2022-01-07
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第1题
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第5题
β和标准差是不同的风险度量，原因在于β度量（ ）。
A、非系统风险，标准差度量总风险
B、系统风险，标准差度量总风险
C、系统风险和非系统风险，标准差度量非系统风险
D、系统风险和非系统风险，标准差度量系统风险
M=20% 第8题
在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
A、系统风险占总风险比重越大
B、系统风险占总风险比重越小
C、系统风险越大
D、系统风险越小
，斜率为βHP的直线，则可称之为惠普公司的（ ）。
第10题
当组合中证券数量 已知由股票A和B组合的等权重的投资组合，股票A的残差方差是0.3，股票B的残差方差是0.1，则该组合的残差方差（非系统风险）是( )。
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
