题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

虽然如方程(11.6.12)所示的对数模型常常能降低异方差性，但需特别注意这种模型误差项的性质。例

虽然如方程（11.6.12)所示的对数模型常常能降低异方差性，但需特别注意这种模型误差项的性质。例

如，模型

虽然如方程（11.6.12)所示的对数模型常常能降低异方差性，但需特别注意这种模型误差项的性质。例虽

a.如果1nu_t有零期望值，喝的分布必须是什么？

b.如果E(u_t)=1，会不会有E(1nu_t)=0？为什么？

c.如果E(1nu_t)不为零，怎样能使它等于零？

提问人：网友lijiahangsxb 发布时间：2022-01-07

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更多“虽然如方程(11.6.12)所示的对数模型常常能降低异方差性…”相关的问题

第1题

下列属于计量经济学检验的是（）。

A、异方差性

B、序列相关性

C、拟合优度

D、多重共线性

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第2题

[图]A、White检验；存在异方差性；B、BG检验；存在自相关性...

A、White检验；存在异方差性；

B、BG检验；存在自相关性；

C、BG检验；不存在自相关性；

D、White检验；不存在异方差性。

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第3题

选项r可用于控制异方差性。

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第4题

存在异方差的模型，OLS估计量具有

A、无偏性

B、有效性

C、一致性

D、线性

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第5题

ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法

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第6题

若回归模型修正了非纯异方差性问题后，无需检验纯异方差性问题。

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第7题

异方差性、自相关性都是随机误差现象，但二者存在区别

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第8题

异方差的后果包括

A、参数估计量非有效

B、模型的统计检验失去意义

C、模型的预测失效

D、不影响模型的预测

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第9题

产生“虚假回归”的原因是

A、异方差问题

B、多重共线性

C、自相关性

D、序列非平稳

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