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[主观题]
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下
列（）损失来得出监管资本要求。
A.预期收益，非预期风险
B.预期损失，非预期损失
C.预期风险，非预期风险
D.预期资本，非预期资本
提问人：网友wspipeng
发布时间：2022-01-06
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A.股权收益率/RORAC
B.VaR总体最新状况
C.限额/风险资本总体使用情况
D.集中度
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第2题
假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（）。
A.净收益5万美元
B.净损失5万美元
C.净收益32.5万美元
D.净收益37.5万美元
第4题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。
A.交易和销售对应的β值为8%
B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的β值为15%
D.公司金融对应的β值为18%
第5题
下列有关积极的组合管理的说法,错误的是（）。
A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配臵和单笔业务的风险管理相结合
B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险而且也包括积极的改变风险
C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
第10题
公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。
A.风险管理部门
B.监事会
C.高级管理层
D.业务管理部门
