![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_q_title.png)
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_jdt_q_ckday.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/tips_org.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_jdt_wyda.png)
- · 有6位网友选择 A,占比16.67%
- · 有5位网友选择 A,占比13.89%
- · 有4位网友选择 B,占比11.11%
- · 有3位网友选择 C,占比8.33%
- · 有3位网友选择 C,占比8.33%
- · 有2位网友选择 A,占比5.56%
- · 有2位网友选择 B,占比5.56%
- · 有2位网友选择 C,占比5.56%
- · 有2位网友选择 A,占比5.56%
- · 有2位网友选择 D,占比5.56%
- · 有1位网友选择 D,占比2.78%
- · 有1位网友选择 C,占比2.78%
- · 有1位网友选择 D,占比2.78%
- · 有1位网友选择 B,占比2.78%
- · 有1位网友选择 D,占比2.78%