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商业银行应当运用什么方法,用来有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口?()
A.流动性风险限额管理
B.融资管理
C.日间流动性风险管理
D.现金流测算和分析框架
A.流动性风险限额管理
B.融资管理
C.日间流动性风险管理
D.现金流测算和分析框架
A.模拟测试
B. 限额管理
C. 风险报告
D. 压力测试
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总
B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定
D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险
A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充
B.B.有效的识别、计量、监测和控制集中度风险的方法
C.C.集中度风险限额管理体系和压力测试制度
D.D.定期的集中度风险报告和审查制度
A.对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题,商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施
B.银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议,但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议
C.对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行,银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施
D.银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查
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